一个期货高手的中线交易经验
真正在期货市场要混下去说复杂也复杂说简朴也简朴因为你只要抓住下面几点坚持不懈不赢都难:
第一始终只看周线和日线别看日以下的周期;（做中线）
第二只用均线\趋势线\颈线\假性摆动\回撤别的什么也别理会;
第三总仓别超50%单(商品)仓位别超30%;
第四尝试建仓错了止损对了加仓.
再补充一点宁可顺原方向交易最终只套一次别抢小反弹次次被套特殊是目前的豆子;建仓只用顺势+回撤就可千万别管价格高低.
其实期货上找到个好机会不难难在把机会用好.我觉得建仓对了守不住仓原因估计有如下几个方面:
一是仓位太大一波动就抗不住了只好逃跑;
二是建仓点位没有优势刚建仓就碰到反弹被挤出来了;
三是就没有设定平仓依据又每天看盘情绪性地跑进跑出;
四是就看不出方向想当然地进出.我建议你的图表上只留300\150\75\30日四根均线永远只顺30/75日方向交易只要均线方向明确价格靠近30/75日均线时就建仓;每一个波段的趋势线和颈线跌破才平仓.仓位永远小于30%;只有趋势线\颈线\均线三者同时突破并确认后再换方向交易.另外建仓要分批进行错了及时逃跑对了就递减加仓耐心持仓直到价格破趋势线和颈线再平仓.还有千万别关心基本面和价格高低顺势交易就行.
我送大家一个公式假如各位领悟透了肯定挣大钱:投资损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率.做个解释:你永远要保证你入市时的成功率应大于50%那就必须顺势+回撤建仓;你必须保证赚钱时仓位大于亏钱时仓位那就必须赚钱加仓亏钱绝对不加仓;你必须保证赚的幅度大于亏的幅度那就必须保证及时止损并让利润奔跑.
投资期货几条戒律:
1 戒暴躁:没有合理的建仓或平仓条件别乱动.
2 戒恐惊:条件具备别犹豫赚了点钱别一震荡就跑了.
3 戒侥幸:错误了要跑得比兔子还快.
4 戒用基本面信息\价格高低\预测做为建平仓依据.
5 戒用日以下的图表做为交易依据.
6 戒不断改变交易方法和交易品种交易2/3个品种最好千万别碰交易量成交量和持仓小的品种.我认为大豆\铜和油类是最好的品种.
把30%仓分两份尝试一份确认准确后再加上一份新阻力位突破确认后适当在加一点点.不过我还是觉得你的控制仓位方法更安全我愿意吸取.
钱少的朋友不用急，越急钱越少。我的建议是：你容易别动，象鳄鱼一样，容易不出手，但动了，就要咬回一大猎物。详细措施是：选择走势平稳的品种，受外盘影响小的；再就是不参与盘整，往返割你受不了的，要突破跟进，当日就有浮赢，这样跟对势了又有浮赢，你就能留住单了，不怕震了。
有朋友问顺势+回撤和转折+确认的含义我的熟悉如下:
1.期货市场上的建仓机会本质上只有四种:
第一种是转折加确认。第二种是顺势+回撤。第三种是极端的远离平均价格(均线)。第四种是收敛形态内边线双向交易.其中第三\第四种机会适合短线操作这种机会我能看懂但胆子小不敢做只好留给别人做了.前面两种机会是中长线机会比较容易掌握.
2.说到顺势和转折必须在一定的时间周期上定义我的定义是:铜要用75日以上均线+趋势线+颈线其它用30日以上均线+趋势线+颈线.
3.所谓顺势是指我定义的均线系统+趋势线的方向明确所谓回撤是指价格向上述两线靠近或者急速穿越后又回到顺侧.
这里我特殊要提醒当两线(均线/趋势线)防线明显而价格快速从远处回撤并穿越两线时你千万别转向操作恰恰相反应该在价格企稳后顺两线防线建仓.我说的也许复杂了点这就是人们常说的葛兰维均线法则.建议各位朋友再去研究一下.
4.所谓转折+确认我是指30/75日或周以上均线+趋势线+颈线都突破了而且价格有抵抗(回抽或横盘)行为那就可以肯定趋势变了该换方向交易了.
5.我特殊向大家建议两点:第一点一般而言当你看不明白方向时也就是说价格属于收敛形态中时你应该看看周线和月线尽量顺原来方向的那一条形态边线建仓假如形态顺势突破就加仓假如逆向突破就反手.这样条理分明比较好操作尽量别双向操作最后把自己给搞的精疲力竭真突破了反而不敢做了.第二点任何时候不要容易判定说方向变了.换句话说宁可顺原来的方向不可容易转向交易.因为真正的转向实际上是很少的最早交易机会中估计只占20%其他都是顺势机会我们何必要舍弃也许性大机会和去抓也许性小的机会呢?
第三好心态不是凭空得来的必须修炼.但这种修炼不是指的念经而是实践要不断通过交易通过总结正反两方面的经验来修炼我的感觉是必须有两三年时间当你的方法成为你的习惯与性格时你的心态就自然好了.假如你的心态没有成为习惯和性格假如你还在谈论心态的重要性那么可以肯定你的心态还不好.
以糖为例谈谈失败的交易
失败的交易说到底就败在不尊重市场方面.详细表现在:
第一不关注市场价格本身的走势而是自己持有什么仓位就一厢情愿地认为市场会朝什么方向走当市场走反时不仅不改正错误反而以各种可笑的理由为自己辩护.其实市场永远是一种也许发生我们建仓时也只是一种对也许性的判定如果判定错了就该走人而不应该固执己见.我在糖上多空赚过大钱在回撤以后也建过多头仓位但当市场告诉我价格进入震荡状态后我就再不固执于多头或空头而坚决平掉多头亏点小钱并转变为区间偏空的交易思路.这个思路至今仍旧有效.
第二不关注市场走势而以什么主力\庄家之类的说法来交易.其实主力的任何行为都在价格上有反应何必去预测啊?甚至搬出个什么罗杰斯来说事可以想想谁的话都不是绝对真理就算是绝对真理还有一个如何操作的问题.即使是大牛市回调也能死人.还是那句话主力也好老罗也好都得经历市场检验.市场比老罗走的更快更真实我们何必要舍近求远不相信眼睛而相信耳朵呢?
第三交易错了总以什么长线趋势没变来辩解.其实由于期货是保证金交易风险和收益都成十倍的放大.即使你看清了长线趋势如果你不会回避短线风险那一个回调就死了还谈什么长线?这就有点象股市上说的一句话:短线变长线长线变贡献.股市多少还给你留点股票期货你要是也那么玩就什么也不剩了.
第四不懂得博弈原理.期货其实本质就在于输时输小钱赢时赢大钱并尽量提高赢的次数比例.没有任何人包括老罗能次次做对要害是对了要扩大胜利错了要快速逃跑.可有些人认为会做期货的人必然每次都对.我的交易成败比率在60/70%之间但这并不妨碍我挣钱.糖也一样看错了不要紧改就得了.就怕错了还死要面子死不改正又去瞎喊其它品种其实这种做法只能骗那些没入门的人对于有点专业素质的人来讲只是增加点笑料而已.先谈这些以后再谈.
再加一条别以一两天的价格变动来判定市场.有些人往往在价格没顺他的想法走时一声不响一旦某天价格顺他的方向走走就大呼小叫反复强调自己准确.其实价格在一个大方向下常常出现大幅度的反向运动我们应该始终顺大方向逢小反弹介入这就占领了制高点.
怎样确定其突破的真实性和有效性呢？
识别假突破是有一定规律可循的，虽然价格运行的轨迹总是飘忽不定、难以捉摸，但由于市场多种因素的作用，价格往往能够在一个特定的阶段运行于一个相对清楚的趋势中。这就使得趋势线、通道、形态等理论在投资操作中具有相称重要的技术分析意义。
一般地说，不管是上升还是下降，在一个相对平缓的运行趋势中市场机会较难掌握，而在市场突变过程中将孕育更多、更大的市场机会。当趋势线被有效击穿后，市场便发生了质的变化，行情开始加速。此时正是加码建仓的好机会，而误判的投资者也应坚决离场并尝试反向操作。客观地说，由于趋势改变带来的中线机会以及回抽趋势线（或颈线）的短线机会都是市场变化过程中难得的、最具操作性的投资机会。
但市场也有其复杂的一面，常常在其突破的有效性上花样百出，搞一些形形色色的令人疑惑的骗线做法。通道上轨被突破后，人们预期价格将加速上扬，等追高盘蜂拥而至时，价格却会“栽”下来，形成多头陷阱。同样也常出现击穿下轨形成空头陷阱的情况。
怎样确定其突破的真实性和有效性呢？
技术分析理论认为：
首先，是收市价原则。即一般地说，收市价的突破比仅仅只有日内瞬间价格的暂时突破更可靠。其次，是百分比原则。它要求收市价格穿越参考价的幅度要达到3％（当然3％只是就一般情况而言），针对不同品种可以选用不同的最小价格波动答应值，但至少2％的幅度是必须的。最后，是时间原则。为了确认对趋势线的有效突破，市场必须连续3天保持收市价在该直线的同一侧。当然也有人认为期货市场只要2天即可。
以上原则，虽然可靠，但需要的时间较长，等突破得到确认后，行情往往已走去一大截，投资者此时的入市成本也较高。
实用的还是应该学会辨别一些骗线做法，笔者就个人的实战经验，总结如下：
首先，是与大势背离。一般而言，当市场整体大势处于调整、反弹或横向整理的阶段时，个别合约出现放量突破是假突破的可能性较大；而当大势处于较为明朗的情况下，个别合约顺势出现真突破的可能性较大。投资者应结合基本面、历史上的资金介入状况、目前价格位置以及主力操作习惯等进行综合研判。特殊要当心在低价区的向下突破和在高价区的向上突破。
其次，是与量能背离。就笔者的经验，当价格突破以后，交易量应该顺着市场趋势的方向，相应地增长，这是验证所有价格形态完成与否的重要线索。任何形态在完成时均应伴随着交易量的显著增加，但在形态的顶部、反转过程的早期，交易量并不如此重要。一旦熊市来临，市场习惯于“因自重而下降”。投资者当然希望看到，在价格下跌的同时，交易活动也更为活跃，不过在下跌过程中，这不是要害。然而在底部反转过程中，交易量的相应扩张，却是绝对必要的。如果当价格向上突破的时候，交易量并未呈现出显著增长的态势，那么整个价格形态的可靠性就值得怀疑了。
再次，是与k线形态背离。以价格向上突破为例，当价格放量突破时，往往收出中、大阳线，但随着成交量的萎缩，价格会出现滞涨现象，k线也出现了十字星、小阴小阳形态。而当成交量快速萎缩后，价格也就随之调整，k线出现了中阴线。这样，在k线形态上出现了黄昏之星、塔形顶、覆盖式大阴线等短期见顶的k线组合形态。投资者应结合时空度量理论，以短期听从中长期、小趋势听从大趋势、小形态听从大形态为原则，将短期趋势融入长期趋势形态中进行复合研判。
最后，是与均线系统等其他分析工具背离。仍以价格向上突破为例，假突破常常在价格突破创新高后，就开始缩量横盘，让投资者误以为是突破后的回抽确认，但在回挡时价格却跌破了5日均线，继而又跌破10日均线。当5日与10日均线形成死叉时，假突破就可以得到确认。投资者应结合其他技术分析工具进行立体研判，特殊要注重先有反向运动迹象的突破。一般第一次的突破，假突破性质居多。突破过程没有缺口出现，回抽趋势线快速、有力也都是假突破的特点。
次谈谈交易的常识
今天特殊是看到有些朋友还在犯同样的错误，还在亏同样的钱。我忍不住又要说几句。
第一，作期货，一定要明白这是个做多做空都赚钱的市场，而不是只有做多才赚钱。比如糖、小麦、豆子，典型的长线空头市场，如果你不固执于做多，早赚的口袋满满的，何必在这里苦苦盼多头啊？资金是有时间价值的，等一两年等来多头，即使是挣点钱，也不符合投资的真理，那你也不必作期货，炒股不就得了？我再次建议：赚眼前的前，别憧憬未来的钱。
第二，市场是多是空，别去提前预测，市场给出一个方向后，一般有很常的路要走，不会轻易转方向。所以，别每天盼市场转方向，而要致力于顺势而为。如果市场不断转方向，那一定是个盘整市场，就只适合于短线交易。比如糖，空头市场很明显，别盼他转向，它真转向了，一眼就能看见，何必去提前猜？
第三，看市场的方向和市场转折，必须用大周期均线和大形态突破，绝对不能看一两天的k线就下结论。一两天的k线，绝大多数是市场大鳄玩的小把戏。只有大均线和大形态才是真正客观的转向标志。
第四，看清了方向，还要注重不要追大乖离率，要背靠大方向，逢回撤再建仓，否则，你看对方向也会因承受不了振荡而亏钱。
第五，一定要控制仓位，错了要及时退出，对了要坚定持仓。
第六，要学会盈利退出：在三种情况下可以退出－获得暴利；破阶段趋势线；破颈线。
做个期货人都必须明白的道理（前辈谈经验）
要想在市场上立足必须多技术分析和运用有一个根本的熟悉我这里谈谈自己的熟悉和体会:
1.技术分析的实质是分析价格形态\价格方向及其包含的风险和收益概率.
2.技术分析应该坚持四项基本原则:
第一是客观:就是说我们在选择技术工具和运用技术工具时候尽量选择没有包含价值判定的工具比如k线\均线\颈线\趋势线\价格箱等反过来这些摆动指标就包含了许多主观判断比如多少数量是超买\超卖之类依据这些摆动指标交易很轻易落入陷阱.
第二是本原:尽量用原始指标比如k线平台\价格通道等少用后人计算出来的指标道理很简朴环节越少出问题的概率越低越复杂的设备越轻易出鼓掌.
第三是简明:一个交易体系最好只用一个工具或者利用相互补充的两三个工具比如k线\均线\趋势线\颈线四者层层推进互相支持各司其职而且一眼就看明白了;其他指标都是因它们而来的.
第四是一致:千万别用相互矛盾的指标均线\趋势线\颈线与许多摆动指标在许多时候是互相矛盾的趋势越强劲颈线越是要突破时摆动指标越表现为超买/卖这一方面被主力充分利用来引诱散户逆向交易另一方面是散户们内心永远布满矛盾无法挣到大钱.
3.技术只是工具技术本身不能说明你什么时候建平仓.你应该运用技术出现某一特征时候建平仓.对于这种特征你必须大量对图形进行统计分析和逻辑分析找到成功率最高的图形进行运用.不仅如此最好你没隔一年统计一次以便与市场的最新发展保持一致.
4.技术运用离不开时间周期如果是做中线建议你只看日/周级别的图表因为时间周期越长越不轻易被操纵.
5.技术分析\技术系统只是交易系统的一部分必须把资金治理\止损\扩利也做好技术才能发挥作用.
6.基本面分析必须用技术分析来补充但技术分析完全可以脱离基本分析而存在特殊是钱少的人千万别以基本面分析为依据交易.
各位朋友别把眼睛盯着钱哦那样你就看不清行情了我建议各位把铜\胶\柏\油\小麦的图从2000年研究到现在如果你立足中线交叉操作你看能挣多少钱.不过我再次建议千万别把眼睛盯在钱上看也别考证过去赢利了多少倍也拜托以质疑的眼光看待那个5万和620万关系的朋友质疑一次就够了我觉得用眼睛看住图形尤其是周线图并用日线选好交易点不要随便跑进跑出挣钱并不是很难的.
我建议大家研究一下胶的连续图看看周线已经破了大箱体有点象铜其库存和基本面也有点象铜如果确认突破成功就是大机会;当然如果又跑回箱体内有当别论;至于铜新箱体在3000至5000之间千万别以过去的价格眼光看铜;还有豆粕也是好品种盯住它.这三个品种是给你大机会的品种就看你的耐心了.
还有三句话供大家参考:
1.周线判断行情性质:顺势\反弹\转折\区间日线选交易点;
2.只在三种情况下交易:转折突破+确认;顺势+反弹(回撤);大形态边线;
3.心中只有图形没有钱.
以糖为例谈谈如何进行成功的交易
第一.你必须懂得期货交易赢利的基本原理.我把这个原理概括为一个公式，即:交易损益=机会成功率x机会仓位率x仓位损益率.你只要保证了你交易时成功的概率大于50%交易成功时仓位大于交易失败时的仓位交易失败时的损失小于交易成功时的赢利那么你必胜无疑.
第二.那么你如何适使机会的成功率大于50%?
1.首先弄明白你依据什么交易.我的经验是小资金唯一的依据只能是技术而且是简明扼要的技术图形.在这个问题上最大的陷阱有三个:一是所谓基本面消息二是所谓名人预测三是所谓评论.道理很简朴即使是那三个交易依据都准确如果你技术交易点不对头一个震荡就让小资金承受不了.比如说现在的糖罗杰斯说要涨狗屁不通的那个乱嚷嚷的人也说要涨我们能依据这些来建仓?我也曾经预备做多但我绝对不会随便介入.我必须等待两个技术条件才会做多:区间突破+均线系统收敛并给出方向.如果给出的方向向下我就改主意做空了反而不做多了.我唯一的依据是技术图形至于什么罗杰斯才会把他当回事道理很简朴我如果输了钱他也不赔我我干吗听他的?
2.其次你运用什么技术图形交易?我的经验是:越原始越简单越好.就用区间+趋势线/均线/颈线(形态)就足够了.所以建议你把其他图形全删除.运用这些技术工具你看看糖是个什么样子?海内的糖在4500--5300这个大区间内震荡均线系统杂乱没什么方向;美国11号糖也在一个区间震荡但向下破位的危险比较大日线上向下破位的态势更明显.运用图形一看就简明扼要还需要听罗杰斯的?我这么说肯定有人会指责我不尊重大名人.我有我的道理:第一即使罗先生说的对将来糖真能涨300%可目前没涨目前的回调也足以让我做多死掉就是将来涨了对我有何意义?第二历史上名人干的错事好少吗?第三我的钱是我自己挣的干吗要拿出来给他老罗捧场?所以别信罗杰斯及其跟屁虫要信自己的眼睛+技术图形.技术图形涨了跟进就是了即使老罗说不涨也照涨不误;技术图形跌了跟进就是了即使老罗说涨也没用.
3.如何运用技术图形?第一步看清价格运行的大区间知道价格的支撑阻力在那里.见过大江大河吗?两条河岸就决定了水的运行区间.价格就是水区间就是河岸.第二步运用趋势线和均线判明价格是在震荡还是明显单边方向中;第三步如果价格在震荡中就别交易或者按照震荡的边线做短线交易;第四步如果价格在单边趋势中就顺着大方向回调就建仓.目前的糖是在区间震荡中准确的交易方式是要么别交易等突破方向;要么在两个边线四周做多或做空等区间突破后再定中线方向.盲目叫多叫空要么是门外汉要么是骗人的伎俩愿朋友们慎重.
总之只要你能分辨价格是在震荡还是趋势中在震荡时边线交易;在趋势中坚持顺势+逆波交易那么你成功的概率就大于50%.当然如果你说你分不清震荡和趋势那我只能把你归入那一类没入门的人之列了.不同的是我同时建议你把工夫放在学习上而不是放在喊叫上那样你很快就入门了而不会一生都在门外.
第三你如何控制仓位?
首先你必须明白控仓是绝对必须的.因为任何机会都不时100%对的我们人的熟悉能力也总免不了犯错误.如果你满仓交易一旦出错必定死掉就再没有机会了.我建议:任何时候总仓位别超过50%单品种仓位别超过30%象糖这样的品种别超过20%.还有一点特殊重要把要建的仓为分成两半第一半对了加第二半.但是区间边线交易别加仓.
第四如何控制仓位损益率?
1.要会止损.首先建仓要迁就止损.如果不好止损或者止损量大宁可别建仓.比如现在的糖你在4600左右做多在5100以上做空离边线不远就好止损否则你真会左右为难.
其次也别随便止损.这就要求你轻仓.只要大格局没变别轻易逃跑.再次一旦大格局变了(突破了)一定要一次100%跑掉.现在的糖如果破了区间跑的越快越好.
2.要学会挣大钱.方法很简单;一旦做对画一条波段趋势线没破趋势线绝对不出来.
我可以告诉大家我的铜多单虽然走了但天胶和玉米多单至今没动道理很简单趋势没变啊.
第五概括一下我的交易思想:
1.从交易方法上看概括为十个字:顺势逆波控仓止损扩利.
2.从交易者看概括为八个字:客观(只用眼睛交易)耐心简明一贯.
我交易工具
月/周/日-区间+均线配合乖里率+价格带月/周指标依托日指标操作.
不管基本面消息只以价格走势为交易依据.
交易基本策略
1.固定交易品种(cu/ru/sr/c)+顺势/波初介入+控仓(总仓55%单仓35%波初70%加仓30%)+止损(8%)+扩利.
2.客观简明一贯的规则+等待机会的耐心+控制仓位的理智+快速止损的坚决+扩大利润的大气.
我只做五类机会:月周线趋势强劲+远摆价格带回破小仓短线;月周线趋势强劲+2b价格带回破小仓短线;月周线趋势平缓+价格带边线小仓短线;月周线收敛趋转+价格带突破中仓中长线;月周线趋势强劲+回调价格带突破中仓中长线.
特殊说明:
1.短线只1-3周长线指4周以上.
2.我从不重仓更别提满仓因为那是找死.
今天交流一下"心态"问题.
很多朋友喜欢谈心态问题.也有人认为心态重于一切好像有了还心态什么问题都解决了.我认为对于心态问题也要客观全面地分析和掌握.
第一好心态要有物质基础否则就会陷入唯心主义的空谈甚至陷入神秘主义.心态的物质基础有两条:
一是仓位.只有控制好仓位才能面对震荡而心不慌.如果你的仓位过大轻微一震荡就可能玩完恐怕谁的心态也好不到哪里去.
二是一个客观简明的好交易方法.因为只有好的交易方法才能既看清市场方向又可以选择一个好的优势位置你才能游刃有余地应付震荡而且即使是建仓错了由于你的位置有利止损起来也方便.如果具备了这两个物质基础好心态就有了基础.
第二好心态有其特定的内涵.
首先好心态是指任何时候都要明白价格运动既有规律又有一定的随机性.任何时候你的判断都有可能错也有可能对.我们唯一能做的事情只有两条:通过努力使我们抓住的机会成功的概率大于50%或者更高一点但我们永远别追求100%的准确率.否则你必然整天惶恐不安生怕犯错误.另外既然犯错误难以避免那我们就应该把迅速利索地改正错误做为良好心态之一来对待.千万不要象这里的某些人错了死不认错还不断找理由来为自己坚持错误背书其实何必呢?只要我们承认我们是人不是神犯错误和改错误都是天经地义的事.可以说这条心态是决定你能否在期货市场长久生存的要害因素.
其次我们不仅要不怕犯错误还要敢于做正确的事.交易信号一出现就要坚决交易绝对不能不敢行动.只是你在行动是注重控制风险不要孤注一掷要想好错了如何逃跑就行了.还有只要你做的事情继承是正确的就要坚持别轻易退出正确的行列.换句话说只要你的仓位是正确的就要一路持有.
再次坚持八个字:客观就是用眼睛交易防止耳朵和心干扰你的交易;耐心你的交易方法就是你的猎枪端这它守株待兔等待交易信号出现;简明就是抓住几条根本的市场特征别以小人之心度君子之腹别去预测什么主力啊庄家之类的无聊东西更不好弄了一大堆花花绿绿的指标保持工具和心态的简明;一贯就是别每天改方法只要方法能挣钱就别改始终如一地坚持它除非实践(亏钱)证实它错了.
